Modelagem de Riscos

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Com o avanço no uso das técnicas estatísticas, a identificação de características para descobrir padrões e formar grupos verossímeis em risco se tornaram fundamentais para a tomada de decisão estratégica e operacional nos mercados financeiro e securitário.

As oportunidades geradas pelos dados é fato incontestável em diversos setores da sociedade e a utilização correta destes dados se tornou sinônimo de melhores decisões e, consequentemente, de vantagem competitiva.

Conduza a sua gestão de riscos ao nível de excelência!

Nossa área de Serviços Financeiros é formada por profissionais dedicados aos temas de Data Science e Modelagem Estatística, além de utilizar ferramentas tecnológicas reconhecidas no mercado que possibilitam oferecer uma vasta gama de serviços especializados para auxiliar nossos clientes na solução de problemas de medição de riscos e predição, gerando valor aos acionistas.

Modelos de medição de riscos:

Modelagem de risco de crédito: behaviour, credit e collection score;
Fluxos de caixa e estrutura a termo de taxa de juros;
Modelagem de risco de mercado: VaR, simulação (MCMC) e modelos GARCH para volatilidade;
Modelagem de risco operacional: estimativa de perdas esperadas;
Financial risk modelling;
Alocação de capital e modelos internos; e
Modelagens de risco de crédito (IFRS 9) – PD, EAD e LGD.

Solução completa em IFRS 9:

Criação de modelo de crédito para mudança na estrutura de reporte contábil interno IFRS à adoção da norma IFRS 9, que trata do provisionamento para perdas esperadas devidas ao risco de crédito. Ressaltamos que o risco de crédito pode incluir não somente operações de crédito da instituição, mas também outros ativos financeiros que tenham risco de crédito associados, como operações de compromissos de crédito, títulos públicos, privados, entre outros.

Saiba mais sobre a IFRS 9

Modelos de Predição com Estatística e Machine Learning

Probabilidade de cancelamento (churn);
Aquisição de um produto/serviço, upgrade e downgrade;
Detecção de fraudes;
Modelagem estatística/atuarial para IFRS 17;
Pricing para seguradoras e operadoras de saúde;
Análise de reajustes técnicos/financeiros de seguradoras e operadoras de saúde.

Solução exclusiva para mensuração dos riscos pós-implementação da IFRS17

Aplicação de conceitos de Machine Learning que serão diferenciais no dia a dia atuarial e da gestão financeira diante da nova realidade das seguradoras pós-implementação da IFRS 17.

Auxiliamos as seguradoras com soluções exclusivas de otimização de carteiras versus MSC e backing test. Contamos com equipes multidisciplinares para oferecer suporte pós-implementação, visando aprimoramento dos cálculos relacionados ao fluxo de caixa, taxa de desconto (estimação das estruturas a termo das taxas de juros e estratégia de hedge), pricing versus a identificação de contratos onerosos, modelagem do risk adjustment, bem como a construção de relatórios financeiros/operacionais para o acompanhamento dos impactos e efeitos no P&L.